Forex Segnale 30 Estrema Pdf Viewer

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Forex Hacked Vs Forex Hacked Recensione Pro

Forex Hacked Che nome zoppo per un EA. Come se ci fosse qualcosa di incidere sul mercato forex. Per me, it8217s praticamente urlando 8220bullshit8221. It8217s utilizzando uno schema di protezione 8220call home8221, con la quale il server autentica l'utente e l'account che deve essere associato all'utente customer8217s nell'interfaccia cliente. Nessuna protezione supplementare è impiegato, anche se gli autori di EA sono presumibilmente valorosamente caccia copie pirata in tutto il Internet. It8217s supposto per funzionare su H1 su GBPUSD, NZDUSD, EURUSD o un grafico EURCHF, ma il manuale consiglia di eseguire solo su GBPUSD. Una sola parola: Martingale. Si apre commerci secondo alcuni molto semplici indicatori e se i mestieri aren8217t redditizio, si apre solo più commerci con una dimensione maggiore sacco. Questo approccio porta normalmente a conti sta perdendo ad un certo punto, di solito il più presto possibile. Gli obiettivi Take Profit sono grandi abbastanza da giustificare backtesting sulla storia del centro dati invece dei dati tick. Forex Hacked sta caratterizzando un mucchio di stronzate di marketing sulla prima pagina, anche se doesn8217t male la mia attenzione come il tipico homepage EA fa. Oltre a qualche stronzata su come il loro EA è il migliore di sempre, it8217s con una dichiarazione dal vivo che sembra particolarmente buono. Tuttavia, accanto a questo there8217s un collegamento a 8220more results8221 e tra coloro che trovo il loro account di prova di punta. Al momento in cui scriviamo, il conto ha un saldo di oltre 25000 (dopo essere partito dalla 5000) ma un galleggiante negativo di quasi 18000. That8217s un 70 prelievo. 15 minuti prima ho preso lo screenshot è stato un prelievo 20k. Questo conto è destinata probabilmente bye-bye presto se GBPUSD continua ad aumentare, cioè a meno che si fermano e rimuoverlo dalla loro pagina web e mt4stats prima. Nel caso in cui lo fanno, here8217s un grafico del patrimonio netto: Forex Hacked account di prova principale netto al 20.10.2009 Anche se dovrebbe fermarsi qui, perché, ovviamente, l'EA è un Crasher conto, I8217m intenzione di dare una possibilità in backtesting comunque. I can8217t a meno di notare la loro sezione testimonianza durante la navigazione in giro. There8217s un mucchio di citazioni felici suono, alcuni dei quali includono link a degli estratti conto. It8217s da notare che nessuna delle estratti conto sono i conti reali, anche se le quotazioni implicano that8217s contanti dal vivo. Ho il sospetto che i conti sono solo demo istituiti dagli autori in diversi punti nel tempo. There8217s una completa mancanza di un vero e proprio estratto conto dal vivo, che è abbastanza naturale dato che gli autori EA probabilmente non sono così stupido da eseguire su un conto con denaro reale in esso. Inoltre, non esistono risultati dei test retrospettivi e la loro scusa per questo è una spiegazione di come i risultati backtesting can8217t essere attendibile, mentre la vera scusa è probabilmente il fatto che quando backtested, la EA è un account crasher molto abile. Parametri Il manuale descrive tutti i parametri in dettaglio, ma gli unici degni di nota sono i lotti, che di default a 0,1 e che viene utilizzato come la più piccola unità in posizione di apertura con e il Booster, che è un fattore utilizzato per il dimensionamento martingala del posizioni. Backtesting Ho usato dei data center la storia dal momento che, come accennato in precedenza, l'impostazione take profit è un elevato numero di semi (45). Tutte le impostazioni sono state a sinistra di default e la dimensione conto di partenza erano 5000, dal momento che that8217s quello che hanno usato per i loro test in avanti, troppo. GBPUSD 01.01.2009-20.10.2009 defaults8230 errr, fanno si che 01.01.2009-01.06.2009 ForexHacked GBPUSD H1 2009.01.01 2009.10.20 sacco 0,1 Booster 1.4 Come si può vedere sopra, le impostazioni di default (lotti 0.1, Booster 1.4) gestiti il crash di un account 5k in soli 6 giorni. Let8217s provare che invece con un sacco fissati a 0,01. GBPUSD 01.01.2009-20.10.2009 Lotti 0.01, Booster 1.4 ForexHacked GBPUSD H1 2009.01.01 2009.10.20 sacco 0,01 Booster 1.4 (risultati compressi a causa delle dimensioni) primo tentativo, il fallimento: la EA sta cercando di moltiplicare 0,01 per 1,4, tondi esso a 2 decimali e viene fornito con 0,01 di nuovo, non riuscendo ad aumentare i lotti. Immagino I8217ll utilizzare un Booster 1.5 per aiutare la EA (0,01 volte 1,5 giri da 0,2). GBPUSD 01.01.2009-20.10.2009 Lotti 0.01, Booster 1.5 ForexHacked GBPUSD H1 2009.01.01 2009.10.20 sacco 0,01 Booster 1.5 (risultati compressi a causa delle dimensioni) Wow, questa volta è riuscito a correre per tutto il periodo e anche portare un profitto . Ma anche considerando i 0,01 lotti a partire, aveva quasi 80 massimo drawdown relativa e il più delle volte il patrimonio netto è stato ben al di sotto il saldo del conto, come si può vedere dalla curva verde galleggiante. Nota il finale di prova brutto. I8217m intenzione di provare lo stesso a partire dal 2008. GBPUSD 01.01.2008-20.10.2009 Lotti 0.01, Booster 1.5 ForexHacked GBPUSD H1 2008.01.01 2009.10.20 sacco 0,01 Booster 1.5 Boom, chiamata di margine. I didn8217t anche provare la scelta di una data di inizio per esso. Un ultimo test, utilizzando la raccomandata 1.4 Booster con un valore lotti che l'EA può comprendere. GBPUSD 01.01.2009-20.10.2009 Un sacco 0,02, Booster 1.4 ForexHacked GBPUSD H1 2009.01.01 2009.10.20 sacco 0,02 Booster 1.4 Penso che si potrebbe vedere il prossimo, così come ho potuto. Conclusione D00D, J00 h4xx3d f0ur-X wR0ngL33. 111oneeleven C'è, messaggio all'autore. Per il potenziale cliente: stare lontano da questo EA a meno che non si dispone di un travolgente desiderio di mandare in crash il vostro conto forex. E ', tuttavia, un po' a buon mercato EA, al suo 8220reduced8221 prezzo di 169.99 e la politica di rimborso è di 30 giorni nessuna domanda fatta 8211 vi suggerisco di che l'uscita se you8217re in grado di. Versione testata: 1.0 prova di andata: coppie ufficiali e tempi: Ho usato questo EA su due conti live con denaro reale in E mentre sono d'accordo che il nome della EA è davvero male, (haha) non questo è il punto qui.. La EA e il servizio fornito mi hanno impressionato. Ci sono state anche alcune nuove uscite. Ho decompilato tutti questi e rispetto il codice decompilato così mi rendo conto che cosa sta facendo. Sono un programmatore C esperto, quindi MSQL4 non è scienza missilistica a me, ma io sono abbastanza nuovo per esperti di trading. Con le impostazioni che sto usando (che non sono uguali ai suoi), ma sono più vicini ai 8220Hybrid8221 impostazioni recomended, sembra che questo EA raddoppierà i miei soldi ogni mese o fare poco più di 3 al giorno di negoziazione. Il suo fare questo per circa 3 settimane ora con 1 venerdì in cui solo il 2 è stato fatto. Ma la cosa veramente difficile di qualsiasi martingala EA è che bilanciare il rischio con il ritorno e non posso davvero sapere se ho fatto questo diritto. La verità è che non può sopravvivere facilmente davvero un grande trend. O, almeno si potrebbe essere in grado di modificare i parametri in modo che potesse, ma allora sarebbe improbabile che il commercio a tutti in una situazione normale. Se si è notato che ciò accada si potrebbe essere in grado di fare qualcosa prima che si verificasse l'esplosione, ma poi, non ci sarebbe un conto vuoto quindi niente da fare. Il fatto è che se funziona per un mese o 6 mesi questo ancora non può mai essere esclusa. E ho tormentando il mio cervello per una strategia per combatterlo. C'è un solo mi viene in mente. Su individuazione di una tendenza omicida, invertire la direzione della vostra scommessa. Questo è stato discusso dai produttori, ma posso vedere un problema con esso. Quanto più il mercato sale, tanto più probabile è che si andrà verso il basso, come gettare palle in aria ciò che sale deve scendere. Questo è il motivo per cui le opere martingala per forex, ma non per la roulette, la possibilità di un altro rosso dopo una corsa diritta è influenzato dalla corsa diritta precedente. Quindi è meglio essere abbastanza sicuri di questa tendenza prima di invertire la scommessa, e si doveva fare meglio mentre hai ancora equità. Il suo inutile invertendo sempre l'ultima puntata, che sarebbe spesso disastrose. 4 scritto da BIRT 18 Novembre 2009 (7 anni fa) Proprio come nella roulette, martingala finisce sempre per essere disastroso in forex. Quello che hai detto su lanciare una palla fa sembrare diverso, ma in realtà non it8217s. Non importa quale metodo si usa, il mercato finirà per esibire un comportamento che renderà il vostro EA varcare la soglia massima del dimensionamento martingala. Certo, è possibile mettere a punto un EA per evitare questo su dati del passato, ma sarà ancora accadere in futuro. Questi Detto questo, se vi piace il rischio e l'EA raddoppia il denaro prima di schiantarsi il tuo account, potrebbe essere una buona idea per ritirare il vostro deposito originale. Se vorrei correre un EA martingala con un ritorno così alto, vorrei ritirare il deposito originale ogni volta it8217s raddoppiato. 5 scritto da markdashabout 18 Novembre 2009 (7 anni fa) Ma è proprio come in roulette E 'una certezza matematica che nel tempo non si può vincere con un approccio martingala alla roulette. (Anche se si può vincere a volte, questo è il divertimento di roulette.) È che in realtà vera del forex Non possiamo dire con certezza, ma il mio istinto dice di no, la sua diversa. Il tuo punto, che penso è che per quanto grande una tendenza che si è creato nel modello come massimo, c'è sempre uno più grande dietro l'angolo con il forex. È un sistema dinamico, cambia tutto il tempo, e la probabilità è un concetto piuttosto insignificante qui. Ma, si sa con 1000 sarei un milionario in 8 mesi, quindi se questa esplosione si verifica solo ogni 3 years8230. Più simile a 3 mesi si think8230. Mi sembra che, se solo più attenzione è stata data su come evitare l'esplosione (In questo EA.) Quello che si avrebbe qui sarebbe un ottimo EA, che funziona, che ha il supporto decente. Poiché la maggior parte delle volte non ha nemmeno fare profonde compravendite. Oggi c'è stato niente di più di 2 mestieri profondo, ma ho ancora fatto finora 2.5. Posso andare a 5 commerci e non esplodere, e il massimo che sono stato è 4. Ci sono segnali che la gente FH, una volta che si taglia con la loro merda, () sta assumendo questo a bordo. L'ultima versione (2.1, almeno la seconda release di essere dato questo numero di release, dopo aver corretto un errore di battitura stupido nel codice sorgente. Doh) ha cose come la capacità di mettere in pausa per un momento in cui le cose si fanno peloso. Sembra una grande idea per me se si è al limite del dott Martingale. 6 scritto da BIRT 18 Novembre 2009 (7 anni fa) Beh, a causa della natura imprevedibile matematicamente del forex, it8217s molto probabilmente impossibile provare che martingala alla fine porta a una perdita di forex, a differenza di gioco d'azzardo normale dove le probabilità sono chiare. Nonostante questo, nella mia esperienza personale, tutti gli EA che utilizzano martingala non riescono a un certo punto. Hai una conoscenza abbastanza buona della mia punto davvero. Non si può mai tenere conto di condizioni di mercato future. Solo perché didn8217t accadere prima, doesn8217t significa che non accadrà mai. I8217ve ritenuto che bruciatura sulla mia pelle, anche se totalmente estranei a martingala. Tutto ciò che si può fare è testare un tale strategia sui dati del passato. Suggerisco di backtesting l'EA con le impostazioni esatte che si utilizzano, a partire da alcune date a caso in passato. Basta scoprire quanto tempo it8217d essere fino a quando si blocca l'account, che molto probabilmente sarà se you8217re non utilizzando le impostazioni molto conservativi. A parte questo, se avete le palle per farlo funzionare, con tutti i mezzi, andare avanti. In realtà, I8217m davvero curioso dei risultati si ottengono, I8217m sperando I8217ll sentire la tua storia di successo qui alla fine Se si continua a funzionare, il mio unico consiglio è di ritirare la metà, una volta raddoppiato il tuo deposito iniziale. Se si arriva a quel punto, there8217s non molto da piangere quando l'account viene bloccato. 7 scritto da markdashabout 3 Dicembre 2009 (7 anni fa) Beh ho pensato I8217d darvi un aggiornamento. Sono ancora molto a favore della tecnica di martingala. La cosa è se non riesce se c'è una 8220run8221 sopra di una certa quantità. Ora, a seconda un paio di cose con il ForexHacked EA (Pipstarter, MaxTradesSellBuy, lotti) ecc si può calcolare che questo sarebbe prima di andare busto. La FH Ea utilizza un lineare, intervallo di immutabile per ogni nuova apertura sul martingala 8220ladder8221 e considero questo come un errore, così ora sto usando un simile Ea che si espande il divario tra i livelli. Questo significa che posso far fronte ad un cambiamento incessante di 2900 pips. La, cosa triste triste è il Ea può far fronte con esso ma non posso. Proprio all'inizio della cosa Dubai ho avuto un altro relativo Ea andare busto. Non ho preoccupo troppo, i suoi parametri non erano ben calcolati e si è in esecuzione su un piccolo conto. Ma ho avuto grandi somme nel mio account principale. E 'navigato i problemi principali di Dubai, ma nella notte di Domenica ho pensato che era nei guai. Si dà il caso che ero sbagliato. I immischiato, e ho perso 75 del mio capitale. Sono un commerciante del forex senza speranza. La sua abbastanza chiaro dall'analisi dei livelli raggiunti che il Ea sarebbe né andato busto e che quei mestieri sarebbe stata srotolata il giorno successivo ad un profitto. Maledizione mia mano ingerenza. Ero 60 fino al momento. Devo sottolineare che questo EA è modificato per utilizzare le lacune più ampie alle più alte sollecitazioni martingala 8211, che non è quello che fa la FH Ea. Credo che la FH Ea sarebbe andato busto su questo fine settimana. Chiunque in realtà facendo attenzione FH commentare 8 scritto da RedFox 5 dicembre 2009 (7 anni fa) ho usato Forex Hacked, e ho perso i soldi usando it8230but ho anche fatto ritorno. La chiave è la comprensione notizie specifiche, e di pensare al di fuori dei guadagni quotidiani. Con questo voglio dire essere a conoscenza di quanto velocemente si può degenerare fuori controllo, e la chiusura verso il basso senza esitazione. Se l'arresto questo EA prima libri paga non agricoli, per esempio, ed essere consapevoli dei vostri lotti, allora si può fare money8230.But non it8217s prova di proiettile e si può perdere tutto molto rapidamente. Sono un novizio a questo sito e sono davvero, davvero felice di aver trovato. Sono anche un po 'nuovo alla negoziazione con i robot, ma ho un solido b. g. di negoziazione 20 anni, futures, azioni, opzioni e più recentemente forex (circa 2 anni). Sono affascinato che un EA avrebbe tentato di utilizzare un approccio Martingale MM quando alla fine si ha da perdere dai suoi matematica. Questo mi ha fatto chiedo se non vi è alcun approccio di gestione del denaro utilizzando una tecnica 8220anti8221-martingala dove prima l'mm è aumentato profitti veri devono essere aumentati rendendo così un risultato matematicamente positivo. Da ciò che la ricerca che ho fatto, trovo che un buon numero di EA8217s generano 60-90 redditività (almeno i buoni one8217s buona fede) 8212 con questo tipo di expecatation utilizzo ottimale F o una versione del Kelly Criterion, sarebbe solo una questione di tempo prima che si possa prendere un conto 10K e di trasformarlo in un milione di dollari in 9 mesi a un anno. Ci sono EA là fuori che si sa di che utilizza il metodo mm Anti-Martingale di Optimal F da un approccio di Kelly. Molto interessato a scoprire. Perché, francamente, io sono totalmente agganciato su questo approccio EA alla negoziazione 8212 spero di correre da quattro a otto Platfoms 247 5,5 giorni a settimana nella creazione di un VPS, quindi sono aperto a qualsiasi e tutte le informazioni a chiunque voglia condividere con me o consigliarmi aboutl. Molte grazie in anticipo e BRIT 8212 GRAZIE per un sito incredibile. 13 scritto da BIRT 5 Settembre 2011 (5 anni fa) I8217m non ha familiarità con il metodo ottimale F, però ho sguazzato nel Kelly Criterion un po 'ad un certo punto. Ho cercato di applicarlo a diversi EA, ma assolutamente in tutti i casi è stato troppo rischioso se utilizzato in base alle statistiche prime. Certo, you8217d ottenere una curva ascendente incredibile, ma follemente elevati prelievi. In sostanza, se you8217re in negoziazione per un tempo così lungo I8217m sicuro che già sa come affrontare posizione di dimensionamento: più sicura è sempre meglio e il massimo drawdown da un backtest non significa necessariamente limitare il massimo drawdown che accadrà in futuro. 14 scritto da Stefan 29 settembre 2011 (5 anni fa) Hi Birt, dopo le mie indagini su questo diabolico martingala EA o) sono giunto alla conclusione che dovrebbe essere possibile eseguire questo EA 8216safely8217 con circa 5-10 al mese dal 8211 applicando le impostazioni corrette 8211 hanno un rapporto sano tra la dimensione del conto e la dimensione del lotto iniziale di 8211 se si è mentalmente abbastanza forte per accettare fasi con gli utilizzi più grandi dopo 2 anni passati da tua opinione Forex Hacked si fa ancora bastone a voi conclusione di cui sopra. Ti generalmente rifiutare qualsiasi martingala basato EA 15 scritto da BIRT 29 settembre 2011 (5 anni fa) ho don8217t davvero li rifiutano considerando, it8217s solo che sono estremamente rischioso. Anche se si sa cosa si sta facendo e si utilizza un formato di partenza molto che sia sufficientemente basso rispetto alle dimensioni del patrimonio netto, you8217re ancora non perfettamente sicuro e se there8217s nessun limite alla crescita molto, l'account sarà alla fine ottenere fermato fuori. 16 scritto da zutta 1 febbraio 2012 (5 anni fa) Immo it8217s un robot redditizia se e solo se ordinare un sacco di cose. Principalmente l'enorme prelievo. A partire da ora it8217s troppo rischioso metterlo sul conto dal vivo. E sto avendo grande difficoltà ad ottenere un rimborso. Rispondono mail abbastanza veloce quando it8217s tutt'altro rimborso relativi. Cercando di ottenere un rimborso tramite RegNow. 17 scritto da BIRT 1 febbraio 2012 (5 anni fa) I8217m non sorpreso di sentire i vostri problemi di rimborso. Per quanto al fatto che è un robot redditizia 8211 sì, lo è, almeno fino a quando si blocca l'account. There8217s buon modo per risolvere il prelievo galleggiante con tali EA, che è proprio per questo che alla fine finiscono per andare braccio. Certo, può essere fissato limitando il numero di livelli ma generalmente la prestazione va all'inferno in quel caso. 18 scritto da Matthew 25 marzo 2012 (4 anni fa) Alcuni pps hanno avuto successo con questo 8211 deve essere molto broker e VPS dipendente come un bel paio di altri EA. Sì, assolutamente martingala 8211 molto alto da rischio estremo Vedi risposte alle mie domande a: deve utilizzare il 200: 1 account, deve avere il margine a disposizione oltre 1000 in ogni momento per più sicuro di trading. Basta essere molto attenti con questo come si può aprire molti mestieri in una sola volta. MillionDollarPips è un altro che fa questo. 19 scritto da pipsoldier 9 giugno 2012 (4 anni fa) Ciao Birt, Grazie per il meraviglioso sito, la sua incredibilmente professionale. Ho notato che la versione che si era provato 1.0, ci sono stati alcuni cambiamenti importanti nella versione successiva, come trend, copertura ecc Pensi che il suo valore di ri-eseguire i test con una versione più recente di 20 scritto da BIRT 9 giugno 2012 (4 anni fa) Don8217t pensare it8217s vale la pena. It8217s ovviamente ancora un account Crasher, tutti i test sono avanti di pochi mesi, anche se la EA è anni. Inoltre, stanno cercando di passare conti demo come conti reali, che probabilmente wouldn8217t fanno se si sono fidati della EA, anche un po 'piccolo. Si ritiro dovrebbe essere base settimanale o mensile, l'ho testato su EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, EURJPY con un'impostazione diversa ma il risultato era lo stesso si è schiantato intera mony poi ho provato su USDJPY, e ottenere il risultato impresive solo su USDJPY non si è schiantato 2003-2012 (a partire solo con USD 500 con la dimensione del lotto 0.01) e un altro test 2006-2012 (a partire da USD 1000, con la dimensione del lotto 0.10). Ora ho applicato nuovamente sul account. Published vivo 18 Ottobre, 2012 Forex Forex Hacked prodotto EA Forex Hacked è una strategia di grid-commerciale con la gestione dimensione del lotto martingala. Come metodo di griglia-trading, ci vorrà profitti durante vanno i mercati e per gli utilizzi durante i mercati trend. Ci sono decine di modi per commerciare la strategia e le impostazioni sono regolabili dall'utente finale. Potete effettuare il commercio è conservativo nella speranza di raggiungere la sopravvivenza conto pluriennale, o scambiare in modo aggressivo e cercare di raddoppiare il vostro conto ogni mese. Potete effettuare il commercio su qualsiasi coppia di valute che si desidera. Il sito web messaggi Forex Hacked le impostazioni theyre utilizzando con ogni account vetrina in modo da poter utilizzare le stesse impostazioni, se si desidera. Abbiamo istituito il test delle prestazioni Forex Hacked qui: Il primo test delle prestazioni è etichettato 028 perché abbiamo davvero avuto 27 test prima di esso. Sono stato affascinato con Trading Grid per anni ed è stato agganciato sulla prova Forex Hacked per lungo tempo. Tuttavia, anche i test più redditizie tutti conclusa con un fallimento durante tendenze. L'unica eccezione è Test ID 028 perché sta utilizzando le impostazioni ultra-conservatore ed è sopravvissuto tutte le tendenze degli ultimi 13,6 mesi. A causa della sua durata nel tempo, ho fatto test ID 028 il test delle prestazioni di default i cui risultati vengono visualizzati sulla nostra home page. Tuttavia, quest'anno mi sono reso conto che stavo avvicinando aggressivo grid-trading con la strategia di gestione del denaro sbagliato (più su questo più in basso nella pagina). Così ho deciso di ottenere le impostazioni più recenti dal sito web di Forex Hacked e riprovare con l'identificazione di test 029. Risultati dal 27 luglio 2012 al 18 ottobre 2012 (83 giorni) saldo iniziale 10.000 profitto chiusa 18.964 (wow) Griglia-trading non cessa di stupirmi. Tuttavia, è importante sottolineare che questo test è in esecuzione ultra-aggressivo. Il saldo minimo per queste impostazioni in realtà dovrebbe essere 43.000, non 10.000. E posso quasi garantire questo account sarà ottenere spazzato via alla fine. Ma nel caso di questo test, anche se prendiamo una perdita 10k siamo in grado di ri-finanziare il conto e hanno ancora 8.964 in profitto sinistra sopra. Questo è uno dei vantaggi del trading ultra-aggressivo. Ci sono 4 componenti primari di tutte le strategie di grid-negoziazione (compresi i Forex Hacked). La piccola distanza tra mestieri (PipStarter) rende questa strategia molto più aggressiva. Ogni ordine è posto 31 pips a parte e abbiamo bisogno di un ritracciamento di 45 pip per uscire in profitto. Inoltre, la nostra dimensione del lotto di partenza è di 0,05 lotti (invece di 0,01), che è uno dei più grandi ragioni per cui questo è un test aggressivo. Nel corso del 2011 e nel 2012 è diventato molto chiaro per me che sarà impossibile trasformare un conto di trading piccolo in una grande conto trading durante l'utilizzo ad alto rischio, le strategie alta ricompensa. No EA nella storia del Forex è stato capace di media 30 guadagni al mese senza fine far saltare in aria l'account o vivendo un prelievo di massa. Aspettandosi di commercio, di un alto rischio, la strategia alta ricompensa e composti 100 dei vostri profitti è un sogno non realistico. Invece, ho imparato che i profitti realizzati con strategie ad alto rischio devono essere ritirate e salvato frequentemente per proteggerli. Spesso può essere settimanale, mensile, o dopo qualsiasi guadagno significativo, a seconda della situazione. Dal momento che un grande prelievo (o anche una chiamata di margine) è quasi garantito a verificarsi con qualsiasi strategia ad alto rischio, tali utili devono essere protetti in modo da poter ri-finanziare il conto ifwhen arriva il momento anche - e questo è una nota molto importante - si dovrebbe cominciare solo di trading con una porzione di sei fondi disposti a rischiare sulla strategia. Se la grande prelievo o Margin Call accade poco dopo si inizia trading, si vuole essere in grado di ri-finanziare il tuo conto. Sperando che si banca abbastanza profitto prima di un prelievo non è una strategia di business saggia. Ho perso un sacco di soldi nel gennaio 2010 una strategia di trading gridmartingale perché non ero adeguatamente preparato. Avevo fatto solo 3 mesi di test in avanti, non backtesting, scambiato una griglia di 20 pip su tutta una serie di coppie di valute e ho lasciato in esecuzione durante un annuncio di Non-Farm Payroll. E 'stato stupido, mi faceva male e sono diventato molto un po' timidi intorno a strategie di grid-trading. Non ho scambiato uno da allora. Ho sentito parlare di persone che sono state trading con il Forex Hacked per anni e fare soldi con esso. Non ho parlato di nessuna di queste persone personalmente, ma ho il sospetto che si stanno ritirando i loro profitti di frequente e, probabilmente, spegnerlo prima di notizie importanti come NFP (a meno che theyre negoziazione molto ampia griglia, quindi disattivando durante notizia non è necessaria). A partire da oggi (18 ottobre 2012) non sto trading Forex Hacked personalmente, ma che è solo perché io ho mai avuto il coraggio di farlo. Se ho avuto una storia dolorosa con griglia-trading sarei certamente usarlo e accuratamente godendo (fino al giorno fatidico che sperimenta una chiamata di margine, ovviamente). Una licenza a vita Forex Hacked EA costa 169.99. Il sito avverte che ci sono copie limitate, ma non sono a conoscenza di quante copie sono disponibili o whenif saranno chiudere le vendite. Forex verificata Discount Program: Alcuni conti di trading in Forex FS o HotForex può beneficiare di una licenza gratuita per il Forex Hacked EA Dipende dal vostro saldo del conto e sizessettings lotto previste. Contattateci per parlarne. Sono felice di assistere i clienti nel nostro programma di sconto con la configurazione di installazione dei loro VPS e la configurazione di installazione del Forex Hacked EA. Una nuova versione di Forex Hacked è in arrivo e sarà venduto separatamente. I possessori di una licenza di Forex Hacked riceveranno un grande sconto sulla nuova versione. Forex Hacked PRO è un progetto completamente nuovo che potrebbe prendere grid-trading ad un livello completamente nuovo. Lascia la faccia esso: i mercati sono più o meno imprevedibili. La sua difficile trovare un algoritmo matematico (o anche un operatore umano) che rimane redditizio per una lunga durata. L'unico modo per continuamente profitto banca è con griglia-trading, perché tu sei fare soldi, non importa in quale direzione il mercato va. Il rischio entra in gioco quando il mercato si muove una lunga distanza senza ritracciamento: questo è quando vieni colpito. Can si banca abbastanza profitto per superare quei tempi Volete scambiare una vasta rete (conservativo) o una griglia stretta (aggressivo) Queste sono domande importanti da considerare. Tutto sommato non c'è dubbio, grid-trading è una delle strategie di trading più divertenti fino a diventare la più dolorosa. informazioni di contatto ultimo Tweet La nostra azienda forexverified

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Spot oro e contratti d'argento non sono soggetti a regolamentazione ai sensi del Commodity Exchange Act degli Stati Uniti. Ordini contingenti non può necessariamente limitare le perdite. FOREX è un FCM registrato e RFED con la CFTC e membro della National Futures Association (NFA 0.339.826). Forex trading comporta un rischio significativo di perdita e non è adatto per tutti gli investitori. Full Disclosure. Spot oro e contratti d'argento non sono soggetti a regolamentazione ai sensi del Commodity Exchange Act degli Stati Uniti. L'aumento del rischio aumenta leva. I nostri servizi includono prodotti che vengono scambiati a margine e comportano un rischio che si può perdere più del vostro deposito iniziale. I prodotti potrebbero non essere adatto a tutti - si prega di assicurarsi di comprendere appieno i rischi. Per prendere una decisione informata su questi prodotti, si prega di fare riferimento al nostro PDSFSG e il nostro avvertimento del rischio completa. Terribile app è tentato di utilizzare parte pratica prima di utilizzare denaro reale. 1 °. applicazione ha un sacco di problemi di caricamento quindi se si utilizza denaro reale si può perdere perché app andrà in crash. 2 °. se si desidera utilizzare denaro reale in bocca al lupo che vogliono tutti i tipi di informazioni personali come contratti di affitto e le bollette nel tuo nome non è il tuo nome coniugi. 3 ° molto difficile ottenere i soldi indietro. Fatevi un favore e trovare un altro app. Il suo OK I grafici sono molto primitivo alla ricerca rispetto alla versione iOS. Lunghi ritardi pensando di passare incendi broker, l'applicazione prende ultimamente sempre per accedere Thulasizwe Mthethwa 31 gennaio 2017 E 'un grande applicazione, ma ha bisogno di essere un po' più veloce Raam Aditya 30 Gennaio 2017 Preferisco tema prima Mfunfo Principe 19 gennaio 2017 karl Caswell 29 dicembre 2016 Terribile app è tentato di utilizzare parte pratica prima di utilizzare denaro reale. 1 °. applicazione ha un sacco di problemi di caricamento quindi se si utilizza denaro reale si può perdere perché app andrà in crash. 2 °. se si desidera utilizzare denaro reale in bocca al lupo che vogliono tutti i tipi di informazioni personali come contratti di affitto e le bollette nel tuo nome non è il tuo nome coniugi. 3 ° molto difficile ottenere i soldi indietro. Fatevi un favore e trovare un altro app. David Kelly 18 novembre 2016 Il suo OK I grafici sono molto primitivo alla ricerca rispetto alla versione iOS. Ed Nazar 21 novembre 2016 Lunghi ritardi pensando di passare incendi broker, l'applicazione prende ultimamente sempre per accedere Jack G 5 gennaio 2017 Il suo ok. Quando ho detto il suo ok che significa che non sono soddisfatto con l'applicazione anche se fa il suo lavoro, ma la sua lenta e diventa collegato spegne automaticamente quando sto usando alcune altre applicazioni. Orazio Hsieh 20 Nov 2016 Buono per un Trading Mobile app Cody McRee 6 gennaio 2017 Forex Forex trader professionista. unico modo per andare Ivan Petrov 23 settembre 2016 Si prega di attendere molto lento app, vogliono minuti per il login, e, talvolta, è completamente fallita effettuare il login. Ordini hanno un ritardo così, solo molto lento app. Ho anche FXCM applicazione e la sua molto meglio, forse qualcosa si può imparare da loro. Nel frattempo. Sarò trasferendo i miei fondi lì, non posso aspettare 2 minuti ogni volta che ho bisogno di Login. Joel Chinchilla 1 novembre 2016 molto lento posizioni applicazione doesnt abbastanza veloce. Anche se ho molto buona connessione si pretende molto mi permetta di commercio abbastanza veloce. Non sono sicuro di quanto Ive ha perso a causa di questa matt Nader 3 novembre 2016 Login L'applicazione non sarà più mi permetterà di fare il login e mi continua a dare un messaggio di errore e poi dire la mia connessione è quello di rallentare, so che questo non è il problema dal momento che ho anche provato il login con i miei dati pieno 4g e dà ancora che il messaggio Mounirou Sani 8 settembre, 2016 mi piace molto la piattaforma, è così facile da usare. Tutto sarà perfetto se l'account viene con la carta di credito. Leroy Savoie 19 novembre 2016 mi piace metto la mia commerci prima del tempo prima che la volatilità accade. Funziona per me come nel mio stile di trading SERVER estremamente lento Ive parlato con servizio al cliente più volte e la loro non coerenti con qualsiasi cosa. Le tariffe sono molto più alti, e ci sono più di pubblicizzano o informarti di quando si chiede. Le principali differenze delle materie prime PIP non sono buone. Questo è stato abbastanza deludente come Ive fatto i soldi, ma in confronto ai concorrenti che avrebbe fatto di più. Anche questa applicazione è lenta per eseguire una transazione, mentre si può vedere ciò che la vostra intenzione di fare o perdere risulta sempre fuori molto diverso. Un utente Google 16 Agosto 2016 E 'un facile da usare app. Tuttavia il fatto che si tratta in modo casuale sarà vicino per voi in perdita. No. No. No. Quello è un problema enorme per me, così non sarò mettere soldi reale qui. Tony Cardiff 26 Agosto 2016 stupefacente piattaforma semplice. dont risultati colpa su app. entrare in una brutta posizione non è colpa applicazioni. spero che tutto quello che ti meriti. Che cosa è nuovo informationFREE supplementare - FX applicazione News Alert Questa versione non è più supportata ho creato un semplice avviso molte lune fa e lo hanno utilizzato tutti i giorni, per tutto il giorno da allora. Volevo solo qualcosa che ho potuto aprire e dimenticare, quindi ottenere avvisi quando si verificano eventi. Ho letto molte discussioni qui a FF, così ho pensato che fosse il momento di dare qualcosa indietro alla comunità, così ho ri-pelato la app per farlo sembrare bello e offrirlo gratuitamente senza registrazione, nessun obbligo e non vedo l'ora di tutte le risposte suggerimenti eo. Il suo solo per Windows Im paura e Ive sempre e solo testato su Win XP, in modo che qualsiasi Vista Win 7 tester sarebbe apprezzato. Ecco uno screenshot: ho registrato un sito web per il download: notizie fx avviso P. S. non più eventi oggi, in modo da cambiare il datetime computer per avere un gioco e vedere come funziona, ma domani è un buffet di notizie, in modo youll trovare l'applicazione molto utile. Modifica (7 settembre 11) per alpha ver release 2.0 caso l'utente scenario Questo è come io uso l'applicazione. Fase 2: impostare le preferenze di allarme - il mio è 15 minuti prima di ogni caso i. imgurMCegw. png Fase 3: ho quindi caricare il widget facendo clic su questa icona sulla schermata principale i. imgura2wmV. png Fase 4: mi muovo il widget sul in basso a destra del mio desktop, vicino alla barra delle applicazioni, dove posso evento disattivare rapidamente dalla sinistra clic sull'icona quando il suo ormeggiata nel vassoio di sistema. Mi passa il mouse sopra l'icona di tanto in tanto per vedere che cosa in arrivo. Io o tasto destro del mouse e cancellare l'evento o il tasto sinistro e premere muto. Se la sua una manifestazione di interesse, Ill tornare alla schermata principale e ripristinare l'allarme per 5 o 2 minuti prima dell'evento. La politica è il grembo in cui si sviluppa la guerra. Commerciale Gli Iscritto May 2011 1.899 messaggi funziona alla grande con il mio Windows 7 pure. Carichi molto veloce. Ive ha giocato in giro con altre applicazioni di notizie, e questo è il più facile da usare di gran lunga. Ben fatto. 3 commenti: In primo luogo, dimenticato le mie impostazioni quando sono uscito. Quindi credo che si deve ripristinare tutte le preferenze ogni volta che si avvia in su. Quello è una specie di dolore. In secondo luogo, la barra di scorrimento sembra un ma molto. Per me, una selezione 1251530 min stesso come il timer bar avrebbe funzionato altrettanto bene. O meglio ancora, una casella di vuoto personalizzabile. In terzo luogo sarebbe un pulsante di aggiornamento - o ancora, una finestra personalizzabile per quanto tempo si desidera che il indi per aggiornare. Il secondo 2 sarebbe la mia lista dei desideri, ma il primo sembra essere un problema che dovrebbe essere risolto. Grande lavoro più di tutto. Grazie per la condivisione Per migliorare è quello di cambiare. Per perfetta, è quello di cambiare spesso. AGGIORNAMENTO Nuova versione disponibile al sito di notizie FX o la versione vecchia dovrebbe richiedere io vivo nel Regno Unito e sempre e solo preso in considerazione il risparmio di luce del giorno, in modo che altri fusi orari didnt di visualizzazione per le persone scuse per la svista. Ive ora incluso una schermata di impostazioni, che è possibile visualizzare cliccando sul thingy ingranaggio in alto a destra della schermata principale. C'era una grande richiesta di funzionalità per forexhard per i pulsanti al posto di un cursore - credo che questo funziona a meraviglia in quanto aggrava il app intenzione di scatto n dimenticare. Si spera, anche fissato il tempo di Data comparazione errore alcuni possono avere sperimentato. Se altri questo messaggio, per favore fatemelo sapere quali impostazioni regionali si utilizza in Windows. stevetwo - era che gli errori di script sul forex Siti Notizie schermo sua incompatibilità con gli script del browser e la pagina che è al di là del mio controllo. Ho la stessa quando scatto collegamento Dukascopy, così che io possa rimuovere tale collegamento per uno migliore. Anche in questo caso, accolgo con favore i tester per vedere se questo aggiornamento consente di installare bene ei fusi orari tutto il lavoro come dovrebbero. La politica è il grembo in cui si sviluppa la guerra. Commerciale Gli Iscritto maggio 2011 1.899 postazioni di lavoro incredibile, e veloce, troppo. Le caratteristiche di selezione tempo sono perfetti, e ricorda le mie impostazioni ora, anche. La mia unica altra richiesta sarebbe un controllo del volume scelte allarme amplificatore. Ho letteralmente saltato dalla sedia la prima volta che la sirena andò LOL Che ne dite di una selezione numerica volume di 1-10, e alcuni set di Windows-tipo di suono di base da scegliere qualcosa di un po 'meno drammatico Se si aggiungono le scelte sonore per il nuove impostazioni della finestra, quindi è possibile utilizzare il vecchio spazio sirena sulla pelle per il controllo del volume. Per migliorare è quello di cambiare. Per perfetta, è quello di cambiare spesso. Iscritto il settembre 2010 Status: Utente 571 postazioni di lavoro incredibile, e veloce, troppo. Le caratteristiche di selezione tempo sono perfetti, e ricorda le mie impostazioni ora, anche. La mia unica altra richiesta sarebbe un controllo del volume scelte allarme amplificatore. Ho letteralmente saltato dalla sedia la prima volta che la sirena andò LOL Che ne dite di una selezione numerica volume di 1-10, e alcuni set di Windows-tipo di suono di base da scegliere qualcosa di un po 'meno drammatico Se si aggiungono le scelte sonore per il nuove impostazioni della finestra, quindi è possibile utilizzare il vecchio spazio sirena sulla pelle per il controllo del volume. Ill solo plop un'altra icona sulla barra degli strumenti per i suoni. Le vostre richieste sono facilmente implementati, ma id preferiscono i suggerimenti per i file audio. Si può caricare un po 'per me per includere non più di 1-2 secondi di lunghezza, in modo che pretende molto loop su se stesso quando esso controlla gli eventi. stevetwo - lo fa già che se si vuole ignorare la notizia, si preme muto, poi in quanto elimina l'evento, si ripristina automaticamente a suonare il prossimo evento in modo da non dimenticare. Ho frainteso la richiesta politica è il grembo in cui si sviluppa la guerra.

Forex Inghiottendo Indicatore Di Candela

Engulfing 8211 commercio su modelli di candela engulfing sarà utile per i commercianti, il cui commercio è basato sull'uso dell'analisi candela. Inghiottendo rileva su un grafico modelli candela engulfing e, a seconda della natura dei dati (bullish engulfing o ribassista), dà un segnale all'ingresso del mercato sotto forma di freccia corrispondente colore e la direzione. Caratteristiche della piattaforma indicatore Engulfing: coppie Metatrader4 Valuta: Qualsiasi coppie di valute (consigliato Major) Tempo Trading: Intorno al temporale orologio: H1 - W1 mediatore consigliato: Alpari Engulfing indicatore dà segnali precisi su tutti i tempi, ma è meglio usare sul time frame più elevate, a partire dalla H4, in quanto più alto è il lasso di tempo impiegato, il più accurato i segnali di modelli di candela. Esempio di segnali su H4: indicatore Engulfing è dotato di audio e testo avvisi. Ma l'avviso non viene finalizzato e allarme sonoro viene attivato molte volte dopo la comparsa del segnale. Pertanto per impostazione predefinita è falso. Nell'archivio Engulfing. rar: Download Engulfing Indicatore Attendere prego, prepariamo il vostro linkSimple inghiottendo indicatore a barra L'indicatore allegato - che ho scritto molto tempo fa - metterà in evidenza OB (e molto altro), ma qualcuno avrà bisogno di aggiungere un avviso ad esso. Si traccia frecce bianche per evidenziare bar esterni (alta alta, più bassa rispetto a basso precedente candela), e opzionalmente anche le frecce gialle per altre candele il cui corpo avvolge il corpo candele precedente. Può essere collegato a un grafico MT4 di qualsiasi coppia, qualsiasi periodo di tempo. È possibile allegare a più tempi grafico se lo si desidera. I parametri funzionano come segue: MinBarHeight, MaxBarHeight - candele la cui altezza (in punti) cade fuori di questo intervallo non verrà evidenziata. CloseWithinXpct - la chiusura deve essere all'interno della X superiore della candela, per una candela rialzista, e nel X fondo per una candela ribassista. Impostare su 100 se la questione doesnt. MinBodyPct - il corpo deve essere almeno X dell'altezza totale candela. Impostare a 0 se la questione doesnt. MustFollowOppColor - impostata su true se l'OB deve essere di colore opposto alla candela che avvolge. Impostare a false se questa materia doesnt. EngulfMarginPct - vale per inghiotte candele corpo solo, al contrario di OB. Il corpo deve essere almeno pari a X in altezza, rispetto all'altezza del corpo candele precedente. per esempio. se il corpo deve essere almeno due volte superiore, immettere 200. EngulfTolerance - applica solo inghiotte candele corpo, al contrario di OB. Permette una tolleranza di X punti tra la chiusura della candela precedente e l'apertura della candela corrente. L'impostazione di questo ad un valore negativo significa che solo OB, al contrario di inghiotte candele del corpo, saranno evidenziate (cioè nessun frecce gialle sul grafico). StartHour, endHour - Candele cadere fuori di questo intervallo di tempo, non sarà evidenziato. Differenza tra le frecce grandi e piccoli: Questo è un tentativo molto agitato per evidenziare (con frecce grandi) OBsengulfing organismi che si verificano al termine di una tendenza (segnalando una possibile inversione), o durante un pullback (segnalando una possibile continuazione dell'originale tendenza). L'indicatore di allegato - che ho scritto molto tempo fa - metterà in evidenza OB (e molto altro), ma qualcuno sarà necessario aggiungere un avviso per esso. Si traccia frecce bianche per evidenziare bar esterni (alta alta, più bassa rispetto a basso precedente candela), e opzionalmente anche le frecce gialle per altre candele il cui corpo avvolge il corpo candele precedente. Può essere collegato a un grafico MT4 di qualsiasi coppia, qualsiasi periodo di tempo. È possibile allegare a più tempi grafico se lo si desidera. I parametri funzionano come segue: MinBarHeight, MaxBarHeight - candele il cui. ottimo lavoro e la descrizione, Hannover. grazie

Romania Forex

OANDA utilizza i cookie per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. Scarica la nostra Mobile Apps Selezionare Account: Romanian Leu Nuovo leu (plurale Lei) è il denaro estero della Romania. Leu significa letteralmente 8220lion8221 in inglese. Esso è suddiviso in un centinaio di Bani (singolare divieto). Romania ha aderito all'Unione europea nel gennaio 2007, ma il Leu continua ad essere utilizzato come moneta ufficiale. L'euro dovrebbe essere adottato come moneta ufficiale della Romania nel 2015. Romania è il 11 ° più grande economia dell'Unione europea (8 più ampia sulla base di PIL). L'economia è considerata una via di sviluppo, medio-alta economia di mercato reddito. La Romania è attualmente un paese relativamente povero rispetto ai suoi vicini, trainata principalmente dalle politiche economiche fallimentari creati dal regime comunista che ha portato la nazione nella seconda metà del 20 ° secolo. Importanti riforme hanno avuto luogo dopo la caduta del comunismo e Romania8217s ingresso nell'Unione europea (nel 2007), che porta alla ottimismo sul futuro della nazione. Romania ha un'abbondanza di risorse naturali, tra cui petrolio e carbone, così come ferro, rame, e numerosi altri metalli preziosi. A un certo punto la Romania era il più grande produttore di petrolio in Europa, tuttavia, gran parte dei country8217s riserve è stato sperperato in epoca comunista. Il settore dei servizi occupa più di metà della forza lavoro in Romania. Agricoltura fornisce 30 dei posti di lavoro country8217s, e l'industria e la costruzione rappresentano il 25 della forza lavoro. Il primo Leu è stata introdotta in Romania nel 1867. All'inizio del 1878 Rublo russo è stato apprezzato così altamente che il leu rumeno è stato quasi guidato dalla circolazione. In risposta, il paese ha deciso di adottare un gold standard nel 1889. Quando il gold standard è stato abbandonato nel 1914, la valutazione del Leu è sceso drasticamente. Per contrastare la svalutazione, il tasso di cambio è stato ancorato al dollaro USA a valori variabili tra il 1929 e il 1941. Nella seconda guerra mondiale, la Romania alleata con la Germania, e ancorato il Leu al Reichsmark. Quando il paese fu occupato Sovietica, il Leu è stato valutato a 1 Leu 100 rubli. Il 15 agosto, 1947, il secondo Leu è stato introdotto. La transizione è accaduto senza preavviso ei limiti sulla quantità di un individuo è stato in grado di scambiare, in modo da pareggiare le lezioni e preparare per il comunismo. Il terzo leu rumeno (ROL) è stato introdotto il 28 Gennaio 1952 con tassi varia a seconda del tipo di scambio (debiti, depositi, liquidità). Nel corso dei prossimi decenni, il governo comunista si allontanò dal gold standard e mettere severe restrizioni sulle vendite e l'uso di valuta estera, che porta alla rovina economica country8217s. Dopo la caduta del comunismo, il paese ha attraversato significative riforme economiche, legalizzare il possesso di valuta estera e diverse altre politiche chiave. Il 1 ° luglio 2005, la quarta Leu rumeno (RON) è stato introdotto. Simboli e mondi NamesThe Trusted valuta Autorità North American Edition Il dollaro è rimasto sostenuto, sulla scia dei trionfi accenno di ieri di notizie imposta fenomenale, che è stata seguita-up da parte di un telefono inattesa tutti tra i Trump e il suo omologo cinese Xi, dove Trump ha detto che avrebbe rispettare la sola Cina. Per saperne di più X25B6 2017/02/10 12:14 UTC europea Edition USD-JPY ha portato il più ampio rally del dollaro innescata da Trumps accenno ieri che qualcosa sul fronte taglio delle tasse nei prossimi 2-3 settimane che sarebbe fenomenale, che era followed - da una telefonata inaspettata tutti tra i Trump e il suo omologo cinese. Per saperne di più X25B6 2017/02/10 08:39 UTC Asian Edition Il dollaro è stato mescolato a N. Y. commercio il Venerdì, radunando alcuni contro l'euro e sterlina, mentre la perdita di terreno per lo yen e CAD. EUR-USD scambiato un intervallo relativamente ristretto, anche se è riuscito a inserire quasi un mese minimi di 1,0608. USD-JPY nel frattempo. Per saperne di più X25B6 2017/02/10 19:44 UTC

Previsioni Economiche Forex

GBP Vincere La Guerra valuta continua a beneficiare Londonrsquos Economia Previsione Fondamentale per GBP: Bullish valore della Sterlina Inglese continua ad essere la prova della crescita che si può avere quando una valuta si deprezza in modo aggressivo. La maggior parte della crescita è naturalmente portato a un aumento delle esportazioni, mentre permane l'incertezza verso la salute del consumatore nel brevetto britannico come una valuta più debole tende a spingere l'inflazione più alta, e abbiamo visto solo i guadagni marginali inflazione salariale. La prossima settimana, avremo un assaggio del Regno Unito vendite al dettaglio in aggiunta al CPI e ulteriori sviluppi Brexit. Mentre c'era una lettura deludente nelle figure CPI mosso a chiudere il 2016, c'è stato un aumento del turismo data la libbra deprezzamento, che ha sollevato la vendita di alcuni articoli di lusso per contribuire a stabilizzare i dati di vendita. Un punto chiave è la pena di guardare le ragioni di scambio, che mostra il rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso importazioni. Un calo Condizioni di Mostre che le esportazioni stanno svalutando mentre le importazioni sono più costosi. Venerdì scorso, abbiamo visto che i prezzi delle esportazioni sono aumentati del 12, il che è incoraggiante fino a quando si vede il prezzo di importazione su base annua materie prime che è previsto per essere superiore di 19 in base alla economistrsquos aspettative. Oltre ai prezzi all'importazione, i commercianti cercheranno CPI per fornire ulteriore sostegno in aumento metriche di inflazione, che può essere visto con un aumento dei prezzi dorato. rendimenti dei Gilt superiore sarebbe probabilmente essere convalidati su un miglioramento dei numeri di posti di lavoro che sono dovuti a essere pubblicato il Mercoledì. Il quadro tecnico mostra la stabilità in GBP. ma non Runaway si muove come GBPUSD continua a tenere al di sopra del supporto 100-DMA a 1.2445. Gli operatori dovrebbero prepararsi a più debole se il prezzo del GBPUSD si rompe al di sotto del 7 febbraio bassa di 1,2347. Vedere il calendario dei prossimi webinar ed unisciti a noi viviamo per seguire i mercati finanziari --- Scritto da Tyler Yell, CMT, analista valuta Trading istruttore DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale markets. Economic Calendario FX Empire - l'azienda, dipendenti, società controllate e collegate, non sono responsabili né potranno essere ritenuti responsabili congiuntamente o disgiuntamente per eventuali perdite o danni a seguito del collegamento affidamento sulle informazioni fornite su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale né è necessariamente accurata. FX Empire può ricevere un risarcimento da parte delle società presenti in rete. Tutti i prezzi qui sono forniti da operatori di mercato e non da scambi. Come tali prezzi potrebbero non essere precisi e possono differire dal prezzo effettivo di mercato. FX Empire non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite commerciali si potrebbe incorrere come conseguenza dell'utilizzo di collegamento tutti i dati all'interno dell'impero FX. Continuare a Fxempire

Forex Preisers Platina Malattia

Ciò che è MicroScribe MicroScribe CMM Portable è un point-to-point, strumento di raccolta dati da bordo a bordo o l'allineamento inseguitore per l'uso con scanner laser attaccati e altri tipi di dispositivi di rilevamento. La combinazione del digitalizzatore MicroScribe e RevWorks CAD-driven software engineering concept-to-prodotto riduce il tempo necessario per generare modelli di computer in tempo reale, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo del prodotto. Qual è RevWorks mode software RevWorks il digitalizzatore MicroScribe in uno strumento che è specifico per il vostro lavoro. Revwares software propri RevWorks stabilisce la connessione tra il digitalizzatore MicroScribe e software solida modellazione CAD SOLIDWORKS, fornendo all'utente CAD con gli strumenti software necessari per gestire il digitalizzatore e direttamente raccogliere i dati funzionalità in tempo reale. Che cosa è il laser Skiron Il Skiron è un allegato di scansione compatto progettato appositamente per digitalizzatori MicroScribe 6DOF. In abbinamento, i dispositivi creano una opzione economica e compatta, ma molto efficace che riduce drasticamente il tempo di digitalizzazione. Ciò che è CADpad CADpad è un semplice ma potente interfaccia utente multi-applicazione per il MicroScribe portatile CMM desktop. Con CADpads personalizzati funzionalità macro-like e l'emulazione del mouse, è possibile digitalizzare molto più rapido ed efficiente. CADpad è ora integrato con il software di utilità MicroScribe (MUS) 7Academic Editor: Alexander Szimayer ricevute: 19 Febbraio 2016 accettate: 4 luglio 2016 Pubblicato: 7 LUGLIO 2016 L'analisi Intermarket, in particolare il rapporto leadlag, svolge un ruolo importante all'interno dei mercati finanziari. Pertanto, un approccio matematico per essere in grado di trovare interrelazioni tra l'andamento dei prezzi di due diversi strumenti finanziari è sviluppato in questo documento. Calcolando le differenze delle posizioni relative di rilevante estremi locali di due grafici, cioè gli sfasamenti locali di questi sviluppi dei prezzi, ci dà una distribuzione empirica sul cerchio unitario. Con l'aiuto delle statistiche direzionali, tali distribuzioni angolari sono studiate per molte coppie di mercati. E 'dimostrato che ci sono diversi strumenti finanziari molto fortemente correlati in materia di cambi, commodities e indici. In alcuni casi, uno dei due mercati è significativamente in anticipo rispetto al relativo estremi locali, cioè esiste uno sfasamento diverso da zero tra loro. leadlag rapporto analisi intermarket estremi locali distribuzione empirica 1. Introduzione È ben noto che i mercati finanziari possono essere fortemente correlate in modo tale che i loro valori di mercato mostrano un comportamento simile. Conoscendo la connessione precisa tra due mercati sarebbe molto utile per strategie di investimento avversi al rischio. Nel caso in cui due mercati sono perfettamente correlate, sarebbe alcuna differenza di investire in uno dei due o di entrambi insieme, nel senso che non possiamo diversificare il rischio in entrambi i mercati. Nel caso è noto che un mercato conduce l'altro, si è in grado di utilizzare il mercato leader come indicatore per predire lo sviluppo prezzo dell'altro mercato. Sapendo questo collegamento tra i due mercati può essere utile per migliorare la strategia di investimento. Pertanto, un metodo per quantizzare l'interrelazione di due mercati si sviluppa da un punto di vista diverso: vogliamo essere in grado di identificare un possibile sfasamento tra due mercati se sono correlati. Questo oggetto è stato affrontato in una varietà di articoli. Un approccio è quello di scomporre la serie storica dei due mercati a livello scala-by-scala in componenti con diverse frequenze con piccole onde. Il rapporto leadlag è studiato confrontando i componenti di un livello selezionato di trasformazione wavelet per due mercati, vedi ad esempio 1, 2, 3, 4, 5. Altro su metodi wavelet nella finanza si possono trovare nel libro di Genay, Seluk e Whitcher 6. Altri metodi di lavoro con la correlazione, autocorrelazione e quantità simili si possono trovare ad esempio in 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ci sono anche alcuni studi incentrati sulla crisi finanziaria, in cui, ad esempio, le comovimenti durante la crisi 20072008 17, 18 e 1997 crisi asiatica del 1994 la svalutazione del Messico, e nel 1987 mercato americano arresto 19 sono discussi. Un tema diverso ma correlato è il rapporto tra la leadlag notizie, per esempio su Twitter, e prezzi delle azioni (vedi ad esempio 20, 21). Per una panoramica dettagliata della letteratura, ci riferiamo a Fiedor 16. Per l'analisi intermarket da un punto di vista dell'analisi tecnica, vedere per esempio Murphy 22 e 23 Ruggiero. Tuttavia, per quanto a conoscenza autori, gli approcci in letteratura non seguono un approccio geometrico, ad esempio non prendono valori estremi locali delle serie temporali in considerazione. Scomponendo le serie storiche con wavelets permessi di scrittura della serie storica come la somma dei componenti ondulatorie con differenti spettri di frequenza. L'utilizzo di questi componenti per il confronto dei diversi mercati sarà quindi confrontare solo alcune parti della serie storica originale. Il problema è che questi componenti possono essere nascosti nella serie temporale originale tale che un eventuale ritardo osservata tra i componenti dello stesso livello non significa necessariamente che questo ritardo può essere osservato nel tempo serie stessa, ad esempio confrontando punti di inversione. Pertanto, non è chiaro come interpretare i risultati per quanto riguarda la domanda. Dal momento che vogliamo essere in grado di ricevere i risultati dandoci un rapporto leadlag osservabile di due serie di tempo, un approccio geometrico è preferito. Per questo motivo, occorre punti significativi per essere in grado di identificare univocamente un piombo o lag se presente. situazioni molto importanti sono punti di inversione, e quindi anche i punti nel tempo dei relativi valori estremi locali che rappresenta il momento di inversione. Una possibile piombo o ritardo possono essere visti direttamente confrontando il estremi locali di entrambe le classifiche. Tale Ansatz potrebbe essere utilizzato per la negoziazione di questi prodotti finanziari e offre una visione in profondità nel rapporto leadlag tra due mercati a causa di una distribuzione empirica su tutti gli spostamenti di fase locali può essere identificato. Inoltre, i risultati non sono nascoste in un solo singolo valore come cross-correlazione. Il lavoro è organizzato come segue: la ricerca dei relativi valori estremi locali è tutt'altro che unico. Pertanto, l'approccio per trovare questi valori estremi per una data coppia di mercati, che vogliamo mettere a confronto, è discusso nella sezione 2. Usando questi valori, spostamenti di fase locali possono essere calcolati per entrambi i mercati, che dà una corrispondente distribuzione empirica. Per analizzare i risultati, le statistiche direzionali è introdotto nella Sezione 3. Ora, possiamo applicare il nostro approccio ai dati storici, per esempio dagli effetti di cambio, commodities e indici, che è fatto nella sezione 4. Nella sezione 5. sono date alcune conclusioni. Prima di continuare con la presentazione del nostro metodo leadlag, alcune considerazioni generali sono in ordine. Dal momento che il nostro metodo si basa solo su osservazioni empiriche di dati reali di mercato, la sua applicabilità è assolutamente gratuito della validità di eventuali ipotesi. Osservando punti di inversione e riconoscendoli puramente con metodi riproducibili quantitativi, abbiamo inventato una possibilità di una visualizzazione geometrica della correlazione dei due mercati collegati in punti selezionati. In particolare, a questo punto, non è chiaro se il nostro metodo può comunque essere messa in relazione con l'ipotesi di mercati efficienti (vedi sezione 5 per ulteriori dettagli). 2. Metodo per l'analisi Intermarket Supponiamo di voler confrontare due strumenti finanziari, vale a dire mercato di A e B. mercato per il piombo e lag. In primo luogo, prendiamo un grafico per ogni mercato con la stessa dimensione della barra, per esempio un grafico 60 min, a seconda del nostro interesse. Poi, vogliamo decidere se queste due tabelle sono correlate e mostrano piombo o lag. Naturalmente, se entrambi gli strumenti finanziari sono completamente non correlati, non ci aspettiamo una congrua relazione e, quindi, non ha senso per confrontarli. Pertanto, supponiamo che ci sia una connessione tra questi due grafici. Poiché un ansatz geometrico è preferito, sono necessari i punti nel tempo dei relativi valori estremi locali. Se ogni massima si verifica per entrambi i grafici al tempo stesso esatto e lo stesso vale per i valori minimi, si può dire che sia l'evoluzione dei prezzi funzionare perfettamente sincrono. Se si verifica il massimo della tabella B poco dopo il massimo di tabella A. quindi un ritardo di mercato B rispetto al mercato si osserva A. Tale confronto può essere facilmente effettuata a mano in modo molto intuitivo. Assumere due mercati hanno un rapporto leadlag, ad esempio Un mercato conduce B. quindi un beneficio diretto sarebbe risultato perché subito dopo un punto di inversione nel mercato A. c'è molto probabilmente si avrebbe un punto di inversione nel mercato B. Questo può essere molto utile per diverse strategie (per le voci di posizione e anche per le uscite) . Naturalmente, facendo un ampio studio mano sarebbe molto tempo e non obiettivo. Per un approccio automatico, un metodo appropriato per identificare gli estremi locali è necessario per prima sia le serie temporali. L'algoritmo MinMax introdotto da Maier-Paape 24 è un metodo che produce una tale serie di alternanza rilevante estremi locali (chiamato processo MinMax) e che quindi sarà usato in seguito. Questo metodo utilizza un cosiddetto SAR (arresto e retromarcia) Processo come input. Si tratta di un indicatore che ha solo due valori, su e giù, per individuare su e giù per i movimenti del grafico dei prezzi. Semplicemente parlando, se un up movimento viene rilevato dal processo SAR, le ricerche algoritmo MinMax per un massimo e correzioni questo valore massimo locale una volta che la fase di movimento, indicato dal processo SAR, inverte il movimento per un down. Analogamente, i valori minimi sono cercati durante le fasi di movimento verso il basso. L'algoritmo esatto, tuttavia, è molto più coinvolto a causa di situazioni cosiddetti eccezionali (vedi (Definizione 2.9 24)). In ogni caso, il processo di SAR controlla la frequenza della dal processo MinMax rilevano valori estremi locali. Il processo di SAR sottostante può ad esempio essere derivato dal MACD noto (media mobile convergencedivergence) Indicatore di 25. L'indicatore MACD è costituito da due linee, la linea di MACD e la linea di segnale. Considerando che la linea del MACD è la differenza di una media mobile esponenziale veloce (impostazione standard EMA è 12 periodi) e un EMA lento (standard è 26 periodi), la linea di segnale è l'EMA (standard è nove periodi) della linea del MACD. Per costruire il relativo processo di SAR, usiamo l'indicatore MACD non con parametri di default, ma scalare tutti i tre valori (12,26,9) da un fattore comune, chiamato scala cronologica. Poiché la linea MACD è più veloce della linea di segnale, il processo SAR è definito come valore massimo (valore 1), se la linea MACD è sopra la linea di segnale, e come valore basso (valore 1) nel caso contrario. Vedere 24 per i dettagli e la Figura 1 per un esempio. In questo articolo, ci sarà sempre usare l'indicatore MACD indotta processo SAR, anche se ci sarebbero possibili altre scelte ragionevoli. Aumentare i tempi porta a meno rilevato valori estremi, diminuendo i tempi porta a valori più estremi, cioè una risoluzione più fine. Si noti che la serie MACD può oscillare rapidamente attorno alla linea di segnale che porta a molti valori piccole e insignificanti estreme locali. Per evitare questo problema, si richiede un cambiamento di direzione del processo SAR tale che la distanza della linea MACD e la sua linea di segnale deve superare una soglia minima di 0. 3 ATR (100). dove ATR significa l'Average True Range del grafico dei prezzi (vedi (sottosezione 2.1 24) per i dettagli), cioè al punto di tempo i dell'i-esimo candela del grafico, è MACD-SAR (i). 1. se MACD linea di segnale di linea. 1. se MACD linea di segnale di linea. MACD-SAR (i 1). altrimenti. Nel seguito, questo algoritmo MinMax viene utilizzato perché questo è uno strumento molto flessibile per identificare i valori estremi locali nei grafici di prezzo. Per quanto sappiamo, questo metodo è l'unico che identifica valori estremi locali esattamente ed è regolabile. Dal momento che una serie temporale finanziaria ha sempre qualche rumore, non c'è scelta obiettivo unico per rilevanti estremi locali di una serie storica finanziario. Pertanto, questo processo deve essere parametro dipendente regolare la risoluzione dei minimi e massimi. Una domanda è come scegliere il parametro giusto. Ciò sarà discusso alla fine di questa sezione. Per il momento, supponiamo che buoni parametri per il mercato A sono noti. Il processo MinMax produce quindi minimi e massimi consecutivi indicato con (t i. X i) i 1.. N con i punti nel tempo t 1 t N e consecutivi valori di prezzo X i. Per poter confrontare questi punti, il tempo in secondi dal 1 gennaio 1970. I misurata. Per questa serie tempo ondulatoria, la lunghezza d'onda media può essere calcolata. 1 N 1 i 1 N 1 2 (t i 1 t i) 2 t N t 1 N 1. Si noti che dipende dai parametri utilizzati nell'algoritmo MinMax poiché i minimi e massimi dipendono dai parametri utilizzati. La scelta di questi parametri per la seconda mercato ci i valori estremi dà (t con media lunghezza d'onda In generale, si terrà. Nel seguito, i parametri del processo di MinMax per mercato B vengono regolati, in modo che vale, in modo da ottenere due serie di valori estremi che si spera oscillano allo stesso modo, non solo a livello globale, ma anche a livello locale. Con questo a portata di mano, abbiamo un criterio di selezione unica per i parametri di mercato B. Chiaramente, ci sono diverse possibilità, ma la questione rimane aperta per la ricerca futura. Nota che, in generale, la lunghezza d'onda non è previsto che essere costante, ma per essere dipendente dal tempo ed in grado di variare molto. per vedere questo, la Figura 2 mostra le medie delle lunghezze d'onda su una finestra contenente 49 semiperiodi del processo MinMax, cioè 1 49 è di 49 s 1 2 (tI 1 tI) per s 50. 51.. N. Pertanto, rispettando la lunghezza d'onda media per entrambi i mercati significa solo che corrisponde al livello di raffinatezza e non la posizione della estrema stessi valori. Dal momento che siamo interessato al rapporto tra mercato leadlag a e B. abbiamo solo bisogno di trovare la relazione di punti nel tempo della Extrema trovando le posizioni relative di (t all'interno (Tj) j 1.. N. In questo caso, mercato di A è chiamato il mercato primario e mercato B sul mercato secondario. La procedura generale è la seguente: Fissare la lunghezza d'onda desiderata gt media 0. Trova tutti i valori estremi locali (t i. X i) i 1.. N e (t per il primario e il mercato secondario, rispettivamente, in modo tale che le lunghezze d'onda media (1) per entrambi i mercati sui pieni partite base di dati. Cioè tale che 2 T N T 1 N 1 2 t L'errore standard circolare può essere definiti da. 1 r 2 1 k 2 N. e per ulteriori informazioni, vedere (sezione 4.4.4, l'equazione (4.21) 26). dal momento che siamo interessati alla possibile piombo o ritardo tra due mercati, vogliamo ridurre l'influenza di valori anomali che sono lontani dalla direzione angolare media. per questo motivo, una funzione cappello S 1 viene usato per pesare la distribuzione empirica con il cappello vicino alla posizione del picco più alto della distribuzione. Poi, tutti i dati ragionevoli vicino alla picco di ottenere pesi elevati e quindi più influenza nelle nostre statistiche, mentre i dati meno importanti, vale a dire i valori anomali, ottenere piccoli pesi. Ci aspettiamo che i picchi delle distribuzioni sono vicini allo zero fino a un po 'di piombo o ritardo, vale a dire i due mercati sono positivi correlati . Pertanto, si usa la funzione cappello che ha il suo cappello (massimo) a zero ed è zero (minima) a. I primi due lotti di figura 4 mostrano un esempio di una distribuzione osservata e la sua controparte ponderata rispettivamente. Dalla distribuzione ponderata, ponderata direzione angolare medio (w) può essere calcolato come nella (4). 3.2. Test statistici più dei test statistici richiedono una distribuzione von Mises sottostante (vedi ad esempio (sezione 3.3.6 26)), che viene spesso utilizzato come analogon alla distribuzione normale sulla sfera unitaria. La distribuzione si ottiene per la nostra applicazione non è esattamente una distribuzione von Mises ma ha una forma simile (vedere Figura 4). In questa figura, la distribuzione di sfasamenti ha una forma simile a due sovrapposti distribuzioni von Mises, una con un grande e uno con un parametro piccola concentrazione. Pertanto, è possibile che gli sfasamenti corrispondono a una distribuzione von Mises più il rumore, ad esempio rumore bianco. Tuttavia, utilizziamo i seguenti test statistici per essere in grado di classificare i risultati anche se sono progettati per distribuzioni von Mises. Dal momento che non sappiamo la distribuzione sottostante per gli sfasamenti, abbiamo solo alcune realizzazioni. Calcolo dei quantitativi nella Sezione 3.1 utilizzando le formule mettendo nelle nostre osservazioni ci darà gli stimatori che saranno indicati da. (W). S . b e k. rispettivamente. Avanti, vogliamo verificare la qualità della nostra direzione angolare media. Pertanto, le (1) intervalli di confidenza al per la popolazione media è calcolata, tale che L 1. d e L 2. d sono i limiti di confidenza inferiore e superiore della direzione angolare media, rispettivamente (vedi (Sezione 26.7 28)). Per la media ponderata (w). l'intervallo di confidenza è indicato con d (w). Usiamo sempre 5. Per verificare media zero, il che significa che non c'è piombo o lag rapporto, il test un campione per angolo medio può essere eseguita, che è simile a quella del campione t-test su una scala lineare. Let 0. ) La direzione angolare media per la quale vogliamo testare e la direzione angolare media di distribuzione del sottostante (sconosciuto). Ci prova per H 0. 0. H 1. 0. controllando se 0 L 1. L 2 utilizzando il nostro stimatore e il suo intervallo di confidenza 95 (vedere (Sezione 27.1 (c) 28)). Nel nostro caso, si imposterà 0 0. Il risultato di questa prova è data da: h m. 0. Se H 0 non può essere respinta. io. e. 0 0 L 1. L 2. 1. altrimenti. Come osservato in Nota 3, distribuzioni empiriche per diverse lunghezze d'onda media saranno generati, con, diciamo, n N valori diversi. Per confrontare tutte queste distribuzioni per la stessa coppia di mercati, un fattore ANOVA o test di WatsonWilliams (test multi-campione) possono essere utilizzati. Si valuta la questione se la direzione media di due o più gruppi sono identiche o no, cioè mette alla prova per H 0. Tutti i gruppi n condividono una direzione media comune. io. e. (1) (n) H 1. Non tutti i gruppi hanno una direzione media comune. (Vedi (Sezione 27.4 (b) 28)). L'uscita di questo test è un valore in p, cioè la probabilità di ottenere risultati che siano almeno estremo come nostra osservazione assumendo l'ipotesi nulla è vera. Così, una grande p - value indica che l'ipotesi nulla vale. Indichiamo questo valore per p w w 0. 1. 3.3. Piombo o Lag Utilizzando la direzione angolare media e il suo intervallo di confidenza, possiamo grosso modo approssimare il piombo o lag. Si supponga che la lunghezza d'onda media su un grafico a 10 min è di 600 candele. La lunghezza d'onda media sarebbe allora circa 6000 min 100 h. Questo valore equivale 2. Così la media del piombo o ritardo può essere approssimata da 2 6000 min. e il corrispondente intervallo di confidenza è approssimata da d. d. dove d d 2 6000 min. Analogamente, possiamo calcolare il piombo o Lag usando l'ponderata direzione angolare medio che viene indicato con (w) e d (w). rispettivamente, cioè (w) (w) 2 6000 min e d (w) d (w) 2 6000 min. Si noti che un valore positivo e (w) significa che il mercato primario conduce il versa secondario e vice per un valore negativo. Per rispondere alla domanda di quale mercato è avanti, se del caso, facciamo la seguente definizione: Per i mercati correlati positivi, vale a dire (w) 2. diciamo un mercato conduce l'altro se (w) è significativamente diverso da zero, vale a dire se ( cavi w) d (w) gt 0 mercato primario. se i cavi (w) d (w) lt 0 mercato secondario. 4. studio empirico Ora, studiamo mercati diversi da materie prime a scambi con l'estero. In sottosezione 4.1. spieghiamo l'impostazione e dare alcuni dettagli sulla scelta dei parametri. Gli istogrammi angolari ed i risultati statistici sono poi riportati nella sottosezione 4.2. 4.1. Impostazioni In questo documento, si concentrano sul grafico a 10 min. Le lunghezze d'onda utilizzate per regolare il processo MinMax per il mercato primario (vedi Nota 3) sono di dimensioni (k). 1000 min k 500 min. per k 0. 1.. 58. vale a dire tra il 1000 min e 30000 min. Per il test WatsonWilliams (vedi Sezione 3.2), questo porta a n 59 gruppi. Per ogni (k). k 0. 1.. 58. Abbiamo poi eseguire i passaggi da 1 a 4 della Sezione 2. Si noti che non misuriamo la lunghezza d'onda in numero di candele o numero di candele moltiplicato per il suo arco di tempo. Usiamo sempre le differenze in pochi secondi dai nostri timestamp misurati nel GMT universale. Pertanto, si considera sempre il momento in cui la borsa è chiusa. Per la maggior parte i calcoli delle statistiche direzionali, la biblioteca MATLAB CircStat 29 è stato utilizzato e tutti gli angoli sono misurati in radianti. I mercati che vengono esaminate compreso il periodo di tempo per i dati di candela disponibili sono elencati nella Tabella 1. Si noti che la data di inizio non è la stessa per tutti i mercati. Per una combinazione di mercati con diverse date iniziali, il periodo minore di tempo viene utilizzato per entrambi i mercati. 4.2. Risultati Ora, guardiamo i risultati per diversi futures, indici e scambi con l'estero. I quantitativi statistici per lo sfasamento dei valori estremi sono indicati nella tabella 2 e per i punti nel tempo della conferma dei valori estremi in Tabella 3. Le corrispondenti distribuzioni empiriche sono dati, secondo la seguente osservazione, nella figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20. Figura 21 e Figura 22 . (Note su figure) L'etichetta di ciascuna delle seguenti figure membri un contro B e ogni figura mostra i seguenti quattro distribuzioni (in ordine): nello stesso tempo di extrema: A come primario e B come mercato secondario. Tempo di extrema: B come primario e A come mercato secondario. Tempo di extrema confermato (vedi Nota 4): A come primario e B come mercato secondario. Tempo di extrema confermato (vedi Nota 4): B come primario e A come mercato secondario. Tutte le piazzole contengono anche la direzione angolare media e la direzione angolare media della distribuzione ponderata (con la funzione di cappello, vedere la Figura 4). Queste indicazioni sono le linee verde e rossa all'interno del cerchio, rispettivamente. Inoltre, ogni bidone degli istogrammi contiene le informazioni delle singole distribuzioni per ogni lunghezza d'onda: questo dimostra che il più grande valore di questo bidone è avvenuto entro i 59 singole distribuzioni, il valore più piccolo e il valore bin del più di distribuzione combinato e meno la deviazione standard . Ora, discutiamo i risultati per il tempo di Extrema e poi i risultati per il momento la conferma della estremi. Tempo di Extrema In primo luogo, si nota che i risultati sono per lo più indipendenti dalla lunghezza d'onda media, che possiamo vedere dalla ulteriori informazioni di ogni bin, vale a dire il valore minimo e massimo per questo scomparto e la deviazione standard. Quindi, vediamo una correlazione molto debole tra le combinazioni di materie prime con se stesso, ad eccezione dell'oro contro argento, materie prime contro i mercati azionari, materie prime contro scambi con l'estero e di EUR-USD contro JPY-USD, vale a dire la Figura 13 alla Figura 20. Il coppie di mercati hanno anche una relativamente grande deviazione standard S e piccola concentrazione intorno al suo medio indicato dalla piccola curtosi k. Inoltre, la combinazione tra i mercati azionari e futures obbligazionari (vedi Figura 10 e Figura 11) hanno solo una piccola correlazione. Tuttavia, vi è un picco notevole in quel indica una correlazione negativa. Tutte le altre combinazioni di mercati illustrati nella tabella 2 e nella figura 5 alla figura 9 e Figura 12. Figura 21 e la Figura 22 mostrano un grande picco vicino direzione angolare media tra 20 fino a 53. Questo significa che la probabilità è significativamente elevato che valori estremi per entrambi i mercati sono a forma di quasi l'ora esatta. Naturalmente, questo porta a piccole deviazioni standard e superiori curtosi. Conferma Tempo di Extrema Poiché il momento di confermare un valore estremo dal processo MinMax è più sensibile allo sviluppo prezzo rispetto al punto molto fisso nel tempo del valore estremo stesso, abbiamo già aspettiamo osservazioni sparse. Tuttavia, anche qui, possiamo vedere un picco nella direzione angolare media di circa la metà della dimensione del picco per il tempo di estremi delle coppie fortemente correlati dei mercati. I valori nella tabella 3 sono approssimativamente dello stesso ordine come in Tabella 2. Tutti insieme abbiamo vedere una forte correlazioni per estremi e confermato estremi tra le combinazioni di Dax, Bund, EuroSTOXX 50, SampP 500, 30Y T-Bonds, NASDAQ 100, Russell 2000 e tra le borse estere, ad eccezione EUR-USD contro JPY-USD. Inoltre, oro e argento hanno una forte correlazione, mentre tutte le altre combinazioni con almeno un mercato da materie prime sembrano essere debolmente correlata o addirittura quasi non correlati. Pertanto, dal punto di vista dei valori estremi locali, i prodotti vengono separati da altri mercati. Il leadlag (w) (vedere paragrafo 3.3) è compresa tra 5 min e 10 min per il momento della estremi per gli indici e gli scambi esteri, e anche per l'oro contro argento. Si noti che questo è solo al massimo la durata di un singolo periodo del grafico 10 min. Anche i punti nel tempo della estremi sono solo la data e l'ora di una candela e non l'ora esatta del valore estremo in sé, cioè questi punti nel tempo hanno una incertezza di 5 min. Pertanto, non possiamo vedere il valore (w) come valore assoluto, ma più come una tendenza del piombo o ritardo per le candele in cui si verificano i valori estremi. Nella maggior parte dei casi, le nostre indagini della correlazione dei due mercati i rendimenti un leader di mercato e un mercato in seguito, ad esempio, DAX Future porta SampP 500 E-mini Futures, non importa quale è considerato il mercato primario o secondario. Si noti, tuttavia, che, in alcuni casi, il calcolo non può decidere quale mercato sta portando. Per la valuta franco svizzero, è più comune per analizzare USD-CHF invece di CHF-USD, come facciamo in discussione di cui sopra. Il motivo per cui ci si concentra sulla CHF-USD è quello di vedere la correlazione positiva per EUR-USD e, quindi, di avere un'interpretazione più naturale per il piombo e il ritardo come in Definizione 1. Tuttavia, è anche possibile confrontare (fortemente) mercati correlati negativi EUR-USD contro USD-CHF. In Figura 23. vediamo i risultati di questa combinazione. I risultati sono attesi per essere lo stesso per la combinazione EUR-USD contro CHF, USD, ma spostato di. Un confronto di Figura 22 e la Figura 23 mostra questa connessione perfettamente. Questo è anche il caso per lo yen giapponese. 5. Conclusioni abbiamo introdotto il concetto di rapporto leadlag da un punto tecnico di vista del mercato. Utilizzando i valori estremi locali dei mercati, otteniamo una distribuzione empirica dei loro sfasamenti sulla sfera unitaria. Le statistiche direzionali ci aiutano ad illustrare e quantificare i risultati. Molte coppie fortemente correlati dei mercati si osservano rispetto ai loro valori estremi, mentre, naturalmente, ci sono le combinazioni con una connessione molto debole. Le combinazioni di indici mostrano la più alta correlazione e anche un vantaggio misurabile o lag. Dal momento che usiamo un approccio geometrico basato sulle attuali valori estremi locali del grafico, vale a dire su una sorta di punti di inversione, i risultati possono essere direttamente utilizzate per strategie di trading. Per esempio, il periodo in cui sono rilevati i punti di inversione potrebbe essere utilizzato come ingresso o uscita del segnale di tale strategia commerciale. Questo, tuttavia, non è stato il tema di questo articolo. tali segnali di trading Tuttavia, dopo aver progettato, potrebbe essere un approccio di ricerca interessante per verificare l'ipotesi di mercato efficiente (EMH), con questo tipo di segnali. Chiaramente, questo sarebbe ben oltre i compiti di questo documento. Si noti che, anche se la EMH implica in sostanza che non si può fare profitti con le idee di analisi tecnica o di metodi quantitativi a lungo termine, le interpretazioni più recenti come l'ipotesi di mercato adattativa di Lo 30 ammettono l'esistenza di tendenze modello simile nei mercati reali. Con il modello leadlag osservato qui, questo potrebbe essere simile. Ulteriore interessante sforzo di ricerca potrebbe essere la localizzazione di utilizzare questo metodo per intervalli di tempo più brevi in ​​modo da ottenere risultati ancora più significativi per i dati in tempo livereal. Autore Contributi Stanislao Maier-Paape e Andreas Platen contribuito in maniera uguale a questo lavoro. Conflitti di interesse Gli autori dichiarano assenza di conflitto di interessi. Riferimenti Dajman, S. interdipendenza tra Alcune MarketsA della Wavelet LeadLag Analisi europei importanti. Praga Econ. Pap. Il 2013. 22. 2849. CrossRef In, F. Kim, S. Il rapporto di copertura e l'empirico Relazione tra il e futures Mercati: un nuovo approccio Utilizzo dell'analisi Wavelet. J. Bus. Del 2006. 79. 799820. CrossRef Kim, S. In, F. Il rapporto tra rendimenti azionari e l'inflazione: Nuove prove di analisi wavelet. J. Empir. Bilancio. Del 2005. 12. 435444. CrossRef Ramsey, J. B. Lampart, C. La decomposizione dei rapporti economici da Time Scale Utilizzando Wavelets: spese e delle entrate. Perno. Nonlinear Dyn. Econ. 1998. 3. 2342. CrossRef Ramsey, J. B. Lampart, C. decomposizione dei rapporti economici con scala cronologica utilizzando Wavelets. Macroecon. Dyn. 1998. 2. 4971. Genay, R. 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Two examples showing for the MinMax series and the underlying SAR (stop and reverse) process derived from the MACD (moving average convergencedivergence) indicator for two different choices of timescale: parameter (12,26,9), i. e. timescale 1 (left) and parameter (30,65,22.5), i. e. timescale 2. 5 (right). Both examples show the exact same time frame of the SampP 500. Figure 2. Moving average of wavelengths over N 1 49 half periods for SampP 500 on a 60 min chart, where the y - axis shows the mean number of candles between two maxima (and also between two minima). Figure 2. Moving average of wavelengths over N 1 49 half periods for SampP 500 on a 60 min chart, where the y - axis shows the mean number of candles between two maxima (and also between two minima). Figure 3. Computation of in (2 ): The upper chart shows an idealized price movement of the primary market with two minima and one maximum the lower part shows five different possibilities for the position of a maximum of the second market, where . ) measures their positions relative to the extreme values of the primary market. Figure 3. Computation of in (2 ): The upper chart shows an idealized price movement of the primary market with two minima and one maximum the lower part shows five different possibilities for the position of a maximum of the second market, where . ) measures their positions relative to the extreme values of the primary market. Figure 4. ( first ): example of a possible distribution of phase shifts and a hat function on S 1 ( second ): corresponding weighted version of the example distribution from first plot ( third ): plot of the probability density functions of von Mises distributions mean location parameter 0 and concentration parameters 50 ( fourth ): same as third but with 1. Figure 4. ( first ): example of a possible distribution of phase shifts and a hat function on S 1 ( second ): corresponding weighted version of the example distribution from first plot ( third ): plot of the probability density functions of von Mises distributions mean location parameter 0 and concentration parameters 50 ( fourth ): same as third but with 1 . Figure 5. SampP 500 versus DAX. Table 1. Examined markets and the period of time of the used candle data of the 10 min chart (whereas the initial date depends on the financial instrument, the terminal date is always 31 December 2015). The Forex data are from HistData while the rest of the historical data are from TaiPan RT from Lenz und Partner AG (Dortmund, Germany). Table 1. Examined markets and the period of time of the used candle data of the 10 min chart (whereas the initial date depends on the financial instrument, the terminal date is always 31 December 2015). The Forex data are from HistData while the rest of the historical data are from TaiPan RT from Lenz und Partner AG (Dortmund, Germany).